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  #1  
No Leído 24-may-2013, 22:23
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Sistemas sencillos y rentables

Hola, me gustaría comentar métodos de inversión lo más sencillos posibles y a poder ser rentables, desde luego.

Creo que puede haber bastantes, aunque todo depende del objetivo de rentabilidad que nos pongamos.
Como muestra, quería comentar uno que describo con más detalle en mi blog: la compra del índice general en un cruce de medias.

La compra en el cruce de medias es uno de los clásicos del análisis técnico. Sigue la famosa máxima "the trend is your friend", que tanto se menciona en algunos sitios.

En este caso, estoy hablando de una media de muy largo plazo: la media de 12 meses.

Si compramos el índice (bien el Ibex35, u otros) en el cruce al alza con esa media, y vendemos en el cruce a la baja, batiremos al mercado en el largo plazo.

Este es un sistema muy simple, ;sólo quería comentarlo; probablemente se nos ocurran más sistemas del mismo tipo..
Saludos!
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Última edición por Slowin fecha: 28-may-2013 a las 15:28


  #2  
No Leído 25-may-2013, 13:26
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Originalmente Escrito por Slowin Ver Mensaje
Hola, me gustaría comentar métodos de inversión lo más sencillos posibles y a poder ser rentables, desde luego.

Creo que puede haber bastantes, aunque todo depende del objetivo de rentabilidad que nos pongamos.
Como muestra, quería comentar uno que describo con más detalle en mi blog: la compra del índice general en un cruce de medias.

La compra en el cruce de medias es uno de los clásicos del análisis técnico. Sigue la famosa máxima "the trend is your friend", que tanto se menciona en algunos sitios.

En este caso, estoy hablando de una media de muy largo plazo: la media de 12 meses.

Si compramos el índice (bien el Ibex35, u otros) en el cruce al alza con esa media, y vendemos en el cruce a la baja, batiremos al mercado en el largo plazo.

Este es un sistema muy simple, ;sólo quería comentarlo; probablemente se nos ocurran más sistemas del mismo tipo..
Saludos!

En mi opinión ese sistema no es rentable, sobre todo por que el stop te lo dejara muy lejos en caso de fallo, y seria para muy largo plazo las ganancias luego la rentabilildad caería mucho pues se perderían decenas de oportunidades bajistas y alcistas durante el año.

Tampoco dices que media es, de 12 meses?.. pero que media de 200 de 100 de 50?

Un triple cruce de medias?

Los sistemas para sacarlos rendimientos bueno en mi opinión no deben de pasar las escalas de tiempo de 30 minutos, siendo quizás la de 10 o 15 minutos las mejores escalas para hacer trading.

Un año es demasiado tiempo, pasan muchas cosas en 1 año, oportunidades que se pierden tanto a la baja como al alza.

Los sistemas no funcionan al 100% ninguno, con conseguir que funcionen e 70% se puede dar uno por contento, siempre que el falllo del sistema no lleve consigo una perdida grande.

El sistema por tanto tiene que ser:

1- Fiable al menos en un 60%
2- Que de oportunidades de entrar y salir con beneficios rapidos (con un graficas diarias casi es imposible esto)
3- Que cuando falle el sistema la perdida sea muy pequeña..

Este 3 punto es la base del sistema, casi mas que el % de acierto que tenga, pues puede falllar el sistema un 50% de las veces, pero si la perdida es muy pequeña respecto a lo que se gana merecerá la pena.

Un sistema lo puede programar uno, con el prorealtime por ejemplo puedes programar parámetros de búsqueda y te encuentra los valores de todo el mundo que cumplan las condiciones que se pide para poder comprar o vender.

Hay sistemas también que ya vienen con el prorealtime, que son públicos de gente que los ha colgado.

Tu mismo puedes programar tus parámetros e incluso hacer un indicador.

Mi consejo para quienes se quieran hacer un sistema es que no se vayan a graficas mas grandes de 30 minutos, las medias están bien es una forma de seguir la tendencia, pero hay que añadirlas alguna cosa mas, para evitar las señales falsas que dan, y para entrar lo mas cerca del momento en que se cruzan, pues entar en el momento preciso deja el stop muy cerca, y cuanto mas cerca este el stop mejor.

Saludos.
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  #3  
No Leído 26-may-2013, 17:47
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La media es de 12 meses, sin más. De 365 días.
Se usa el cruce del ultimo día del mes con la media, no es un triple cruce.. como explico en el blog.
Es rentable hasta llegar a un 8% de rentabilidad anual, superando al 98% de los fondos de inversión.

Eso sí, es un sistema para el largo plazo. No usa stop loss.

No es una idea mía, es un sistema muy conocido; y creo que hay otros de ese estilo.

Las 3 características que comentas para los sistemas cuantitativos pertenecen a la categoría de "alto % de aciertos".
La verdad es que coincido contigo en eso, a mi también son los que más me gustan. Pero esta idea es más simple que un sistema de trading, es más bien un sistema para el largo plazo.
A mi es la alternativa que mejor me funciona..

saludos
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Última edición por Slowin fecha: 28-may-2013 a las 15:28
  #4  
No Leído 26-may-2013, 18:47
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Te voy a decir un sistema que es tan fácil, tan fácil, tan fácil, que es para niños..

No se si estará en algún libro o alguien pensó esto ya..

Ponte el grafico del Ibex 35 en grafica diaria.. hasta me vale la grafica diaria para esto tan fácil...

Ponle un estocástico momentun con esta configuración:

30:15:5:5 exponencial

Se compra cuando el estocástico se corta al alza, se vende cuando el estocástico se corta a la baja..

Haz un "histórico" desde el 2012.. haciendo las operaciones tanto alcistas como bajistas.. cuando lo tengas hecho que se tarda unos 5 minutos en hacerlo, me cuentas que rentaibilidad te dio.

Haciendo tanto las operaciones alcistas, como bajistas,es decir cuando se abre al alza se compra cuando se corta a la baja se cierran los largos y se abren los cortos.. y asi sucesivamente..

Saludos.
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Última edición por harruinado. fecha: 26-may-2013 a las 18:49
  #5  
No Leído 26-may-2013, 20:21
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Te refieres al estocastico D(30,3,3) con el K(15,3)?
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  #6  
No Leído 27-may-2013, 09:45
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No me refiero al "estocástico momentum".. si tienes el prorealtime, en la lista de indicadores lo tienes, le añades, y te sale una ventana para que lo configures, en la configuracion según el orden que sale pones lo que te he dicho.

No se si otros programas de bolsa tienen también el estocástico momentum.

Pero vamos que el prorealtime es gratis con precios de cierre y para esto te vale que sea con precios de cierre..

www.prorealtime.com

Saludos.
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  #7  
No Leído 27-may-2013, 09:55
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  #8  
No Leído 27-may-2013, 15:47
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Bueno, he calculado los resultados usando el estocastico momentum (no lo había utilizado nunca, a pesar de que es un indicador creado en 1993).

Los resultados a primera vista no son buenos. He adjuntado un gráfico con el estocástico momentum y las compras y ventas sobre el gráfico del ibex35.

Abro posiciones en precio apertura, un día despues de la señal. No considero deslizamientos, y comisiones estándar de IB.

De Enero 2012 hasta hoy, da un resultado del 2,45% anual (CAGR) y una máxima racha de pérdidas del -19,9%. Acierta el 43% de las veces.

Eso, sólo lado largo. Largo y corto a la vez, muy parecido, sobre el 2% anual.

Del 2001 al 2013, (solo largo) los resultados son negativos, el -0,3% anual con una peor racha de -50,5%.

Aun así, viendo este indicador con esos parámetros "tranquilos", no parece malo del todo. Es posible que añadiendo alguna condición de filtro los resultados puedan mejorar.

Pero bueno, en plan sencillo, esto es lo que obtengo..

Saludos!
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Última edición por Slowin fecha: 27-may-2013 a las 17:04
  #9  
No Leído 27-may-2013, 17:32
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Hombre si los resultados son como dices es una mierda para que adornarlo.
No he mirado muy atrás, pero en solo en el 2012 hay un corto que se inicia el 29 de marzo en 7900 aprox y se cierra en os 6500.. es una ganancia de 1400 puntos..

Luego en agosto mismo año hay un largo que se abre en 6700 aprox y se cierra en los 7820 aprox que son otros 1000 puntos..

Es cierto que cuando se puede atascar es cuando se queda lateral el mercado esas situaciones casi todo falla, no mire mas atrás..

También depende del punto que se tome la entrada y la salida para hacer el historico, que puede variar algo, pero si el resultado es como dices pues lógicamente no sirve hay que añadir mas cosas.

Saludos.
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  #10  
No Leído 28-may-2013, 13:34
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Te propongo un sistema para que lo analizes.

Es a escala de 15 minutos y como cualquier sistema basado en medias móviles, debe aplicarse sobre valores poco volátiles, y como sabes los sistemas de medias suelen ser mas efectivos en tendencias alcistas que bajistas.

Se trata de una media de 60 contra una de 6.. ambas exponenciales pero calculadas al minimo del dia no al cierre como suele ser habitual.


También lo puedes probar en diario sino tienes 15 minutos.

lo mejor es coger índices con poca volatilidad y que negocien buenos volúmenes.

Cuando la de 6 corta hacia arriba la media larga de 60 es compra, cuando la de 6 corta a la baja la de 60 es venta.



Saludos.
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  #11  
No Leído 29-may-2013, 17:39
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Yo ya no programo sistemas intradiarios. Hace tiempo que descubrí que no podemos vencer a los grandes operadores cuantitativos en el intradía. Hay quien opina que sí, que se puede vencer, pero yo no lo creo.

En cualquier caso, llevo tiempo dedicándome sólo a acciones y ETFs con datos diarios.

El sistema que propones es el típico tendencial; por tanto, y sin hacer backtest, se ve que tiene que ser de baja probabilidad de acierto; es decir, difícil de seguir, aunque tenga esperanza positiva.
Pero bueno, lo evalúo:

usando el cruce de medias exponenciales sobre el valor low, con compra al día siguiente de la señal, con comisiones estándar, contra histórico 2000-2013, obtengo estos datos de rentabilidad anual (CAGR) y Maximo drawdown.

Ibex35: CAGR 1,2%, MDD -39%. Porcentaje acierto: 29%.
SP500: CAGR 4%, MDD -32%. Porcentaje acierto: 41%.
IYR: CAGR 6,4%, MDD -32% . Porcentaje acierto: 37%. Este no esta tan mal..

El ultimo es el indice ishares US Real Estate.
El historico de 14 años es bastante grande, de ahí esos MDD tan abultados. Además, en todos los indices los resultados fueron malos del 2000 al 2003, y son mejores estos ultimos años.

Adjunto un pantallazo del IYR con detalle de años y meses..
Un saludo!
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Última edición por Slowin fecha: 29-may-2013 a las 17:42
  #12  
No Leído 29-may-2013, 18:06
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El problema de las medias móviles es que son una lotería, cuando hay tendencia aciertan bien, pero claro asi se acierta con casi cualquier cosa que uses.

El problema son los laterales, es ahí donde se falla, de hecho "las bolsas casi todo el tiempo están en lateral", salvo arreones que duran unos días donde se pegan los estirones, luego se tiran laterales hasta de nuevo hacer otro tiron, y entre tiron y tiron van marcando una tendencia de fondo que puede durar mas o menos.

Por tanto cualquier sistema que se base en medias móviles ya sean cual sea sus longitudes fallan.

De hecho falla todo, el único indicador fiable es el precio todo lo demás lo único que hace es reproducir lo que hace el precio pero con retraso, nada se anticipa a lo que hara, nadie puede saber que hara el precio, lo empujan para un lado y para otro.

Por eso un simple estocástico muy lento como te dije, al menos va dejando escalones, zonas donde entra dinero y donde sale papel, y te deja un stop en el punto donde se cruza un poco mas abajo, poner stop es fundamental pues sino estropea los resultados si se gira rápido en contra, el estocástico muy lento es una buena herramienta no porque te diga que va a pasar sino por que te deja un stop y te permite estar dentro hasta que se corte a la baja.

Pero hay que buscar la escala de tiempo adecuada y ajustarlo, y también hay que entenderle, saber el instante para entrar cuando se abre el estocástico y que no tenga resistencia próxima y si la tiene que la supere, e intuir cuando se va a cortar a la baja buscando un apoyo cercano como stop dinamico acompañando al precio.

Saludos.
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Última edición por harruinado. fecha: 29-may-2013 a las 18:22
  #13  
No Leído 30-may-2013, 14:23
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Claro, el régimen bursátil es la clave. Si pudieramos detectar con alta fiabilidad cuando la bolsa está en un momento lateral y cuando tendencial, podríamos usar el sistema que obtiene beneficios en cada momento..

Pero eso es difícil de detectar..

Un modo de conseguirlo es basándote en los rendimientos obtenido por el sistema tendencial y por el sistema estocástico en los ultimos, por ejemplo, 3 meses. Movemos el capital al sistema que mejor lo está haciendo, porque suponemos que el mercado está en el régimen que favorece a ese sistema.

De ese modo se puede crear un "meta-sistema" que tiene mucho mejor comportamiento.
En teoría. La práctica siempre es más difícil.
Yo he hecho algunas pruebas, pero no es algo sencillo de desarrollar..

Pero bueno, yo suelto la idea por si a alguien le inspira..

salud
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  #14  
No Leído 30-may-2013, 15:29
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Por eso te digo que mezclando estocástico lento, ajustado según que escala de tiempo uses, mas unas medias para saber cuando has cogido la tendencia y no hacer caso al estocástico hasta que las medias sean vencidas es útil.

El problema del estocástico lento solo, seria que si se pilla una tendencia y no eres consciente de ello, te sales cuando corte a la baja y te comeras seguramente varios errores, pues el estocástico cortado a la baja no ira lejos y se te volverá con contundencia rápidamente sigueindo la tendencia alcista, y una vez fuera es difícil volver a entrar sin correr mas riesgos pues puedes perder la referencia del stop si te forma una vela muy grande al saltar el estocástico de nuevo al alza.

Las medias no son útiles cuando el mercado esta en la fase que yo llamo "peloteo".. es como los tenistas cuando están calentando y se tiran la bola de un lado a otro pero sin intención de ganar el punto.

Esa fase con el estocástico lento, ajustado muy lento puede servir para no perder, e incluso ganar algo, manejándolo con stop en el punto que cruza al alza un poco mas abajo primero, y luego ir subiéndolo hasta por lo menos no perder nada, e incluso si la tirada marcada por el estocástico tiene algo de recorrido sacar unos puntos a nuestro favor.. las zonas de no tendencia duran según que escala de tiempo uses, y dentro de esa no tendencia hay recorridos rapidos que pueden generar buenas ganancias si se cogen.

cuando el estocástico corte al alza nos da una señal, y si las medias moviles se abren mucho entonces sabemos que tenemos tendencia y podemos aguantar hasta que esa tendencia desaparezca.

La escala de tiempo es fundamental para calibrar el estocástico, pues según que escala de tiempo puedes necesitar un 30:15:5:5 o un 20:8:5:5.. eso se ve con un histórico viendo cual va mejor, pero repito siempre acompañando a ese estocástico con un stop que primero se pone en la zona donde a cortado en el apoyo que hizo, y según avance se va subiendo ese stop para no tener perdidas si falla, y si entra en ganancias ir acompañando según vayan dibujando las velas sombras inferiores que serán señales de entrada de dinero y se iran colocando los stop en esas zonas.

Si la apuesta es bajista, lo mismo se buscaran las sombras superiores de las velas para ir poniendo ligeramente por arriba el stop, e ira bajando el stop para proteger ganancias según vaya dejando zonas de resistencia, la zona de resistencia que se ve porque alguna vela intento darse la vuelta y se desinflo, cuando esa vela sea batida seguramente sino lo ha hecho ya el estocástico este apunto de cruzarse y nos preparamos para la siguiente oportunidad.

Si no hay tendencia durante esos cortes del estocasitico el precio no se separara mucho de las medias y andaran medio pegadas dando señal de no tendencia.

Tampoco es lo mismo seguir un índice en unas escala de tiempo que otra, las zonas de peloteo pueden ser interminables en un dax que tiene mas horas de cotización que un sp500.. y la escala de tiempo para no tener tantas señales falsas en intradia puede irse a 3 minutos como poco, pues el estocástico la señal cuanto mas tiempo tenga la escala menos señales falsas genera, pero tampoco puede ser muy grande la escala para intradia, pues por ejemplo un dow jones se comerían las primeras velas gran parte de la subida hasta que el esctocastico de señal.. en fin que esto es probar y ajustar bien tanto el estocástico, medias, y el producto que se use para intentar obtener los mejores resultados.

Saludos.
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  #15  
No Leído 30-may-2013, 17:58
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Por un lado tenemos medias móviles y por otro el estocástico momentum.

Ahora bien manejamos un estocástico muy lento para quitar señales falsas pero aun asi se producen algunas que nos conviene quitar.

Tendríamos algún filtro para quitar las señales falsas del estocástico?.

Pues si tenemos R2 (R cuadrado), que nos ayuda a quitar señales falsas del estocástico.

R2 funciona de tal forma que nos indica que una señal buena se dara cuando este en "0" y el estocástico se corte al alza o a la baja, será una señal posiblemente buena, luego que tenga recorrido o no será otra cosa, pues alomejor el recorrido es pequeño y no da para sacar algo, por eso digo lo de poner stop e ir subiéndolos.

Cuando R2 se encuentra retrocediendo volviendo y cerca de "0" hay que estar atentos al corte del estocástico pues posiblemente sea buena su señal.

En la foto adjunta explico intradia sobre dax hoy.

en el se hacen dos operaciones una bajista con cortos que falla y hace perder 8 puntos.

La segunda es alcista, y nos hace ganar 50 puntos.

Utililzamos los puntos pivot que se calculan el dia anterior, el programa de bolsa los calcula automáticamente y fijaros con que precisión en dax se ha parado justo en la R-1 osea la primera resistencia prevista para hoy, repito que eso estaba ya puesto antes de empezar la sesión que el programa lo había calculado ya.

Para quien no use los pivot o no los conoce decir que R·3 osea resistencia 3 es lo mas lejos lo mas que puede subir un valor en un dia, si se esta comprado y se hacen intras acercarse a este punto seria un éxito.

Al contrario ocurre con S3 pues será lo máximo que pueda bajar en un dia un valor casi con seguridad, si se llega a esta posición es mejor cerrar el dia en ese punto.

Luego tenemos unas medias que también nos da idea que esta pasando... y bueno el grafico esta explicado con los comentarios puestos dentro de el.



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