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  Diseñando un sistema de trading  
 
 
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  #1  
No Leído 28-jun-2016, 23:34
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Diseñando un sistema de trading

Buenas , tengo estoy programando mi primer sistema de trading y la idea es buscar una tendencia alcista y otra bajista , para ello uso estos indicadores :
- Bollinger bands de 10 periodos y una desvación para arriba de 1 y una desviación para abajo de 1.
- Ganancias : 200
- Stop loss : 200
- SMA : 30 periodos

Hago una interpretación que es la siguiente : estamos en una tendencia alcista cuando el precio de la barra esta por encima de la SMA

Las reglas de entrada són las siguientes :
- Si estamos en una tendencia alcista, se debe comprar una vez que el precio atraviese la banda inferior, siempre y cuando la pendiente de las bandas se alcista. Así mismo si estamos en una tendencia bajista, se debe vender una vez que el precio atraviese la banda superior siempre y cuando la pendiente de las bandas se bajista.

Además he intentado poner el indicador ATR poniendo la condición que si el valor ATR en ese momento es mayor a "X" se realiza la senyal de compra o venda , la idea es detectar si hay movimiento de volumen o no para realizar la acción.

Los parámetros anterior són configurables no són fijos y lo estoy probando con el ibex con barras de 5min pero no encuentro un "patrón" , era para ver si alguien se le ocurre que indicador usar en vez del ATR.

Gracias


  #2  
No Leído 02-jul-2016, 08:39
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Alucinado Alucinado está desconectado
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Originalmente Escrito por ilernet Ver Mensaje
Buenas , tengo estoy programando mi primer sistema de trading y la idea es buscar una tendencia alcista y otra bajista , para ello uso estos indicadores :
- Bollinger bands de 10 periodos y una desvación para arriba de 1 y una desviación para abajo de 1.
- Ganancias : 200
- Stop loss : 200
- SMA : 30 periodos

Hago una interpretación que es la siguiente : estamos en una tendencia alcista cuando el precio de la barra esta por encima de la SMA

Las reglas de entrada són las siguientes :
- Si estamos en una tendencia alcista, se debe comprar una vez que el precio atraviese la banda inferior, siempre y cuando la pendiente de las bandas se alcista. Así mismo si estamos en una tendencia bajista, se debe vender una vez que el precio atraviese la banda superior siempre y cuando la pendiente de las bandas se bajista.

Además he intentado poner el indicador ATR poniendo la condición que si el valor ATR en ese momento es mayor a "X" se realiza la senyal de compra o venda , la idea es detectar si hay movimiento de volumen o no para realizar la acción.

Los parámetros anterior són configurables no són fijos y lo estoy probando con el ibex con barras de 5min pero no encuentro un "patrón" , era para ver si alguien se le ocurre que indicador usar en vez del ATR.

Gracias

Diseñar "un sistema de trading", no es solo crear las pautas de entrada y salida, un sistema es un conjunto de cosas, tales como el dominio sicológico de las posiciones, las reglas de entrada y salida y lo mas importante la gestión monetaria.


Usted plantea un sistema con un ratio ganancia perdida de 1:1, su profit es 200 y su stop 200, lo que quiere decir que para que usted pueda ganar a este juego necesita % de acierto de su estrategia de mas del 60% para poder ser consistente en el tiempo, cosa algo difícil de conseguir y mas si no hace una gestión monetaria correcta que pienso usted no sabe hacerlo.


En cuanto a poner demasiados filtros a una estrategia tampoco es recomendable, si pone muchas condiciones a la estrategia de entrada y salida, al final la complicara tanto que le resultara difícil ejecutarla correctamente cuando aparecen los momentos..


No se obsesione con la estrategia de entrada y salida, solo es una parte del SISTEMA, no llega ni al 33% de lo que importa en el trading.. es mas importante hacer una buena gestión monetaria, y poner a su favor el ratio ganancia/ perdida.


Si hace una estrategia de entrada tendencial, y busca ratios de 1:1 casi seguro fracasara, por mas filtros que quiera poner a su estrategia de entrada y salida.


Buenos días.
__________________
No importa lo fuerte que pegues, se trata de aguantar los golpes y continuar en pie.
  #3  
No Leído 02-jul-2016, 12:43
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Fecha de Ingreso: may-2016
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Originalmente Escrito por Alucinado Ver Mensaje
Diseñar "un sistema de trading", no es solo crear las pautas de entrada y salida, un sistema es un conjunto de cosas, tales como el dominio sicológico de las posiciones, las reglas de entrada y salida y lo mas importante la gestión monetaria.


Usted plantea un sistema con un ratio ganancia perdida de 1:1, su profit es 200 y su stop 200, lo que quiere decir que para que usted pueda ganar a este juego necesita % de acierto de su estrategia de mas del 60% para poder ser consistente en el tiempo, cosa algo difícil de conseguir y mas si no hace una gestión monetaria correcta que pienso usted no sabe hacerlo.


En cuanto a poner demasiados filtros a una estrategia tampoco es recomendable, si pone muchas condiciones a la estrategia de entrada y salida, al final la complicara tanto que le resultara difícil ejecutarla correctamente cuando aparecen los momentos..


No se obsesione con la estrategia de entrada y salida, solo es una parte del SISTEMA, no llega ni al 33% de lo que importa en el trading.. es mas importante hacer una buena gestión monetaria, y poner a su favor el ratio ganancia/ perdida.


Si hace una estrategia de entrada tendencial, y busca ratios de 1:1 casi seguro fracasara, por mas filtros que quiera poner a su estrategia de entrada y salida.


Buenos días.
Gracias , disculpa faltan un par de matices , jo diseño un sistema de trading no para mi sino para una web donde allí se cuelgan los sistemas y los "clientes" los activan y desactivan , el valor de los parámetros stop&loss , sma , etc son orientativos , ya que una vez diseñado el sistema se pasa por una herramienta de optimización donde se pone un rango de valor por ejemplo un sma desde 10 a 300 y se hacen todas las pruebas pertinentes (backtest) con esos valores.

Gracias,

 

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